기술적 분석이 필요한 이유
트레이더에게 가장 중요한 자질 중 하나는 시장에 대한 지식입니다. ‘객관적 시각’오전. 자신의 거래 기술과 전략을 개발하는 것이 시장 신호를 무시하는 것을 의미하지는 않습니다.
“현명한 투자자는 자신이 수집한 사실을 자신의 이론에 맞추지 않습니다.”
투자자가 자신의 사실을 자신의 이론에 맞추는 것은 결코 현명하지 않습니다.
시장의 방향은 정해져 있고 시장이 강세인지 약세인지 쉽게 판단할 수 있습니다. 알고 싶지 않아도 알 수밖에 없습니다. 상승세에서 모두가 달리기 시작합니다 주변에서 주식 얘기는 끝이 없다. 무모한 내기라도 이때의 영리하고 용감한 행동으로 정당화된다. 그것을 알면 사야할지 팔아야할지 알 수 있습니다.
실제로 ‘정보의 양’그다지 중요하지 않음 다른 사람보다 더 많은 정보를 갖는 것은 자신감을 쌓을 뿐, 더 높은 수익을 보장하지는 않습니다. 어떤 사람들은 너무 많은 정보에 눈이 멀어 고점 아래에서 잘 팔릴 것이고, 다른 사람들은 결국 욕심을 부려 비싼 값에 제대로 팔지 못하고 자신이 산 가격으로 팔았다.
정보의 양보다 더 중요한 것 ‘정보의 정확성’그러나 그 정보가 틀림없이 정확하더라도 시장은 단기적으로 정보와 반대 방향으로 움직이는 경우가 많습니다. 시장에서 가장 좋아하는 ‘선반사’불변의 논리로 정보 습득의 의미가 상실될 수 있습니다.
항상 고점을 놓치고 구매 가격 아래에서 손절매를 반복하게 된다면, ‘기계 거래’가장 필요한 순간입니다. 모두가 정서적으로 행복할 때 이성적으로(기계적으로) 행동하십시오. 다만, 남들과 달리 합리적으로 행동하고 있다고 생각하는 것은 합리적이지 않습니다. 어떤 선택을 하든 오류일 확률이 99.99%입니다. 내 선택이 100% 틀릴 것이라는 걸 항상 알아 체계적으로 주식을 매도하고 시장과의 오차를 최대한 줄이는 것이 합리적인 행동이다.
성급한 판단과 주식 전량 매도는 다수와 다른 길을 가는 것일 뿐입니다. 혼자 길을 가는 것은 시장의 바보가 되는 첫걸음이니 조심하라. 누가 봐도 객관적으로 좋은 시장에서 자기가 전량 팔면 FOMO에 걸리기 쉽기 때문이다.
큰 이익을 얻으려면 큰 움직임이 시작되기 전에 뛰어들어야 합니다. 항상 시장을 모니터링하는 목적은 이 타이밍을 잡기 위함입니다. 자신의 이론만 고집한다면 이런 움직임은 절대 볼 수 없다. 특히 전문가를 포함한 개인의 주관적인 의견이 아닌 객관적인 사실에 입각하여 투자의사결정을 내려야 합니다.
객관적인 분석을 가능하게 하는 도구 중 하나는 기술적 분석오전. 기본 기술 분석을 필수로 배우고, 이것 이를 응용하여 시장이 보여주는 신호와 심리를 객관적으로 해석하는 것이 현명한 투자자가 되기 위한 기초입니다.
하지만 가장 주목해야 할 점은 모든 기술 지표는 후행 주가이며 상관 관계만 있습니다. 맹목적으로 믿고 원인과 결과를 거꾸로 분석해서는 안 됩니다. 기술적 신호는 가격이 움직이기 때문에 나타나는 것이지 가격을 올리거나 내리게 하는 기술적 신호가 아닙니다.
확률적
개발자: 조지 레인
(! 처음에 George Lane이 채권시장에 적용하려고 만들었는데, 주식시장에도 적용할 수 있어서 인기를 끌었습니다.)
최근 가격 변동성과 종가’과의 관계
일정 기간 동안의 가격 변동에서 주식의 위치를 백분율로 표시하는 기술 지표입니다.
(! 특정 기간과 최근 주가는 사용자마다 다르게 설정할 수 있으며 보통 단기(5일), 중기(10일), 장기(20일)로 설정됩니다.)
스토캐스틱의 원리
주가가 오를 때, 종가’가다 ‘최근 주가 최고가’ 근처에 형성될 가능성이 높습니다.
오늘 주가가 하락세일 때 종가’가다 ‘최근 주가의 최저점’ 근처에 형성될 가능성이 높습니다.
스토캐스틱은 주어진 기간 해당 기간 동안의 가격 변동 범위(최저에서 최고)에 당일 종가가 어디에 있는지를 나타내는 지표입니다. 이때 매수세력이 매도세력보다 강하면 스토캐스틱이 높게 형성되고, 매도세력이 매수세력보다 강하면 스토캐스틱이 낮게 형성된다. 즉, 최근 가격 변동성과 종가의 관계를 파악하여 오늘 종가’의 위치 수준을 결정할 수 있습니다.
스토캐스틱은 가격을 주도할 만큼 빠르게 반전 신호를 주고, 추세가 없는 시장에서 잘 작동합니다. 하지만 추세가 한 방향으로만 흘러간다면 미세 되돌림에도, 이 지표는 큰 마진으로 빠르게 방향을 잡기 때문에 추세 초기에 매도하는 것은 단점이 있습니다.
확률 공식
빠른 스토캐스틱
· 빠른 %K = (현재가 – N일의 저가) / (N일의 고가 – N일의 최저가) X 100
· 빠른 %D = 빠른 %KM 기간 동안의 이동 평균
(! N, M, L 주기 설정은 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다. N일을 6일로 설정하면 확률적 값은 최근 6일간의 가격 변동에서 현재 가격의 위치를 나타냅니다.)
(! 일반적으로 %K는 5일이고, %D도 %K의 3일 이동평균일 뿐이라 매매신호 변동성이 큽니다.)
느린 스토캐스틱
· 느린 %K = 빠른 %DM 기간 동안의 이동 평균
· 느린 %D = 느린 %KL 기간 동안의 이동 평균
(! Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하기 때문에 실제 투자에 적용하기 어려우므로 보통 Slow만 사용합니다.)
예를 들어 최근 5일간 최고가가 10만원이고 최저가가 8만원이라면 변동폭은 2만원이다.
100,000원(5일 최고가) – 80,000원(5일 최저가) = 20,000원
(사례 1) 금일종가 : 100,000원
Fast %K = (100,000원 - 80,000원) / 20,000원 X 100 = 100%
(사례 2) 금일종가 : 90,000원
Fast %K = (90,000원 - 80,000원) / 20,000원 X 100 = 50%
(사례 3) 금일종가 : 80,000원
Fast %K = (8만원 – 8만원) / 2만원 X 100 = 0%
위에서 볼 수 있듯이 %K 값은 0 이상이며 100을 초과할 수 없습니다. 또한, (사례 2)5일간의 주가변동폭은 20,000원이며, 주가변동폭 내에서, 오늘 종가가 9만원인 곳은 등락폭 내에서 50% 위치에 있다는 뜻이다.. 즉, 스토캐스틱은 N일 중 최고가와 최저가를 사용하여 현재 가격 포지션의 백분율입니다.
확률적 활용(매수/매도 타이밍)
확률적 %K의 결과가 100에 가까울수록 오늘의 종가가 최근 주가 변동폭에 근접한 것입니다. 정점 이것은 그것이 근처에 있음을 의미합니다. 따라서 주가는 ‘과열 상태’의미 구매하는 것보다 ‘팔다’ 입장을 취하거나 주의를 기울여야 할 때입니다.
거꾸로, %K의 결과값이 0에 가까울수록 금일 종가는 최근 주가 변동폭 이내입니다. 저점 이것은 그것이 근처에 있음을 의미합니다. 따라서 주가는 ‘과냉각’의미 팔기보다 ‘구입하다’ 기회로 삼는 것이 좋습니다.
결과는 80% 이상 ‘과매수’
스토캐스틱이 20% 미만이면 지켜보거나 구입하다 심판
· %K 라인이 80% 이상일 경우 80% 이상 하향의 돌파할 때 팔다 심판
결과는 20% 아래의 경우 ‘과매도’
스토캐스틱이 80% 이상이면 지켜보거나 팔다 심판
· %K 라인이 20% 미만일 때 20%까지 올라감 승강기 돌파할 때 구입하다 심판
스토캐스틱에는 %K와 %D의 두 곡선이 있습니다.
“%K는 빠르게 움직이는 지표입니다. %D는 느리게 움직이는 지표입니다.”라고 불리는 생각하기 쉽습니다.
저점을 잡으려면 느리게 움직이는 %D를 사용하기만 하면 됩니다. 두 개의 곡선을 사용하는 이유는 무엇입니까?
두 곡선 사이의 교차점 사용 ‘골든크로스’ 또는 ‘데드 크로스’이것은 지점을 찾아 매수 및 매도 전략을 사용하는 것입니다.
골든 크로스 구입하다
· %K 라인은 %D 라인을 연결합니다. 승강기 돌파구
데드 크로스 팔다
· %K 라인은 %D 라인을 연결합니다. 하향의 돌파구
상대 강도 지수(RSI): 상대 강도 지수
개발자: 월리스 월더
트렌드의 힘 목표 번호로 표현
단기 거래또는 추세 강도 분석는 종종 다음과 같이 사용됩니다.
현재 추세의 강도 ‘백분율’추세가 언제 반전될지 예측하기 위해
이동 평균과 유사한 맥락에서 현재 주가의 변동 폭은 평균 변동 폭에 대한 수치로 표현됩니다.
RSI 공식
RSI = 14일 동안 총 증가 / (14일 동안 총 증가 + 14일만에 총 하락)
0에서 100 사이의 값
· 0에 가까울수록 하락폭이 크고, 100에 가까울수록 상승폭이 크다.
RSI 주기는 짧게 설정할수록 민감도가 높아지고, 주기가 길수록 둔감해집니다.
Walder는 RSI 기간으로 14일 RSI를 권장합니다. 통상 단기는 7~9일, 중장기는 25일로 정한다. (! 비트코인은 14일 기준으로 많이 사용됩니다.)
RSI 활용
RSI는 50% 기준 50% 이상은 구매 이점입니다., 50% 이하가 판매세 혜택을 받습니다.
RSI 70% 및 30% ‘신호선’
RSI가 70% 이상인 경우 ‘과매수’RSI가 30% 미만인 경우 ‘과매도’~로써 정의 된
RSI는 신호선위로 교차하면 단기적으로 매수가 증가하는 경향이 있습니다.
RSI는 신호선두번째 하향 돌파는 단기 판매 추세를 나타냅니다.
RSI 값이 30 이하이거나 70 이상이면 주가 추세와 다이버전스가 나타납니다. 추세 반전 신호’에 의해 판단
구입하다 관점
주가가 하락세일 때 ‘RSI 값’이것 이전 최저 수준돌파하지 않고 상승하다가 이전 고점을 상향 돌파하는 순간
팔다 관점
주가가 상승세일 때 ‘RSI 값’이것 이전 최고 수준돌파하지 못하고 넘어졌다가 이전의 저점을 돌파하는 순간
스토캐스틱 RSI: 스토캐스틱과 RSI의 하이브리드
스토캐스틱은 상승 추세에서 거래 신호를 빠르게 포착할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 산출시 시간이 짧아 가격 변동에 너무 민감해 허위 시그널을 표시하는 문제가 있다. 특히 주가가 서서히 하락하는 과매도 구간과 하단에서 불필요한 신호가 자주 나타난다.
반면 RSI는 상대적으로 안정적이지만 둔감하다는 평가가 많다. 따라서 확률론적 ‘예민한’그리고 RSI의 ‘안정’Stochastic RSI는 . (! 1994 전투기 Shanda와 Stanley Kroll이 공동 개발)
확률적 RSI’ 사용
스토캐스틱의 민감도를 추가했기 때문에 거래 신호가 RSI보다 먼저 포착됩니다. 따라서 RSI는 과매도 30 이하, 과매수 70 이상을 구간으로 판단하는 반면, 스토캐스틱 RSI는 20 이하에서는 과매도, 80 이상에서는 과매수로 판단됩니다.
그러나 이 영역에 진입하는 것만으로 매수 또는 매도를 결정하는 것은 성급한 움직임이다. 과매도권에서 20 이하로 하락하여 추세 반전이 일어나는 것을 확인한 후 20선의 상향 돌파를 확인한 후 매수 타이밍을 잡으십시오. 과매수 구간에서 RSI 추세의 변화를 확인한 후 확률적 RSI가 80선 아래로 이탈하는 시점을 매도 타이밍으로 보는 것이 현명합니다.
발산의 발생은 또한 추세의 변화를 나타내기 때문에, 다이버전스를 확인하고 매수 매도에 활용하는 것도 좋습니다.